Regression modelEconometrics / time series
贝叶斯移动平均 (MA) 模型
贝叶斯 MA 模型在完全贝叶斯框架内估计移动平均时间序列模型，对 MA 参数和误差方差设置先验分布，并通过贝叶斯定理对其进行更新。这种方法可以得到模型参数的完整后验分布，并生成具有连贯不确定性量化的概率预测。
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来源
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/bayesian-ma-model
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