Hypothesis testCointegration
Hatemi-J 双重结构断点协整检验
Hatemi-J 协整检验由 Abdulnasser Hatemi-J 于 2008 年提出，在允许协整向量存在两个未知结构断点的情况下，检验积分时间序列之间是否存在长期均衡关系。该检验扩展了早期的单断点方法，允许协整回归的截距和斜率系数在两个内生确定的断点处发生变化，因此特别适用于跨越重大制度或政策变革时期的经济和金融数据。
用 EconMind 应用即将推出Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
视频即将推出
阅读完整方法
仅限会员
登录使用免费账户登录即可阅读本节。
方法图谱
相关方法的邻域——选择一个节点以展开探索。
来源
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
选用哪种方法？
将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
- 协整检验（Johansen / Engle-Granger）计量经济学↔ 比较
- 格里高利-汉森（Gregory-Hansen）协整检验（含制度转变）计量经济学↔ 比较
- Lee-Strazicich LM单位根检验（含两个结构性断点）计量经济学↔ 比较