Regression modelEconometrics / time series
傅里叶恩格尔-格兰杰协整检验
傅里叶恩格尔-格兰杰协整检验将经典的二步恩格尔-格兰杰程序扩展，通过在协整回归中嵌入低频三角函数（傅里叶）项来实现。这可以在不指定日期的情况下，容纳未知数量的确定性成分的平滑结构性断点，从而在长期关系随时间逐渐变化时产生一个更强大的检验。
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来源
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
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