Regression modelEconometrics / time series
时变参数 Johansen 协整
时变参数 (TVP) Johansen 协整模型在经典的 Johansen 框架基础上，允许协整向量和调整速度随时间演变。该模型适用于多变量时间序列，其长期均衡关系会受到结构性变化、制度转换或渐进参数漂移的影响，这在宏观经济和金融数据中很常见。
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来源
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
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