Regression modelEconometrics / time series

稳健 EGARCH 模型

稳健 EGARCH 模型是对 Nelson (1991) 的指数 GARCH (EGARCH) 模型的一种扩展，它用抗离群点程序（通常是界影响或 M 估计）替代标准的拟极大似然估计，从而使一小部分极端观测值或数据错误不会扭曲估计的波动率动态或杠杆效应。

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稳健 EGARCH 模型

来源

Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/robust-egarch

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稳健动态条件相关GARCH (Robust DCC-GARCH)

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