Hypothesis testStructural break
Quandt-Andrews 结构突变点检验（未知断点）
Quandt-Andrews 检验由 Andrews (1993) 正式提出，可在断点日期先验未知的情况下检测回归参数的结构突变。该检验会遍历样本内修剪区域内的所有候选断点日期，计算每个候选点上的 Wald（或 LM/LR）统计量，并报告这些统计量的上确界。应用经济学家和时间序列分析师使用该检验来测试系数在整个估计窗口内是否保持稳定，而无需预先指定断点发生的时间。
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来源
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/quandt-andrews-test
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