Regression modelEconometrics / time series
傅里叶季节性自回归积分移动平均模型 (Fourier SARIMA Model)
傅里叶季节性自回归积分移动平均模型 (Fourier SARIMA) 在经典季节性自回归积分移动平均 (SARIMA) 框架的基础上，引入了三角函数（傅里叶）项作为确定性回归量。这使得模型能够近似平滑、复杂或多频率的季节性模式，而无需为每个频率构建完整的季节性 SARIMA 结构，因此特别适用于高频数据或具有非整数或演变季节性的序列。
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来源
- Harvey, A., & Scott, A. (1994). Seasonality in dynamic regression models. The Economic Journal, 104(427), 1324-1345. link ↗
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2nd ed.). OTexts. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-augmented Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-sarima-model
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