Hypothesis testBreak unit-root tests
带有一个结构性断裂的Zivot-Andrews单位根检验
Zivot-Andrews (ZA) 检验由Eric Zivot和Donald Andrews于1992年提出，是一种序列单位根检验，允许在未知日期存在一个结构性断裂。它通过内生选择能提供最强证据反对单位根原假设的断裂点，扩展了增广迪基-富勒框架，这使得它特别适用于可能受到政策变化、金融危机或供应冲击等事件影响的宏观经济和金融时间序列。
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来源
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/zivot-andrews-test
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- 增广迪基-福勒（ADF）单位根检验计量经济学↔ 比较
- Lee-Strazicich LM单位根检验（含两个结构性断点）计量经济学↔ 比较
- Lumsdaine-Papell双结构突变单位根检验计量经济学↔ 比较