Regression modelEconometrics / time series

傅里叶固定效应模型

傅里叶固定效应模型通过增加低频傅里叶（三角）项来扩展标准面板固定效应回归。这些正弦和余弦分量在无需研究者预先指定断点的情况下，近似未知、平滑的结构性时间趋势变化，将单元内识别与灵活的趋势建模相结合。

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傅里叶固定效应模型

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来源

Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-fixed-effects-model

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