Regression modelUnit-root test
面板DF-GLS (Panel DF-GLS)
面板DF-GLS将Elliott, Rothenberg和Stock (1996) 的GLS单位根检验扩展到面板数据，结合了横截面和时间序列信息来检验变量是否包含单位根。该方法由Hadri及其同事 (2005) 提出，由于其GLS去趋势方法，比标准的面板单位根检验 (IPS, LLC) 更强大。在拟合协整或动态面板模型之前，此检验对于建立平稳性至关重要。
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来源
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-df-gls
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