Regression modelEconometrics / time series
傅里叶ARDL边界检验
傅里叶ARDL边界检验在Pesaran-Shin-Smith协整框架中加入了三角函数（傅里叶）项，以捕捉数据生成过程中渐进、平滑的结构性断裂。它检验变量之间是否存在长期水平关系，而无需研究者预先指定结构性断裂的数量、时间和形式。
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来源
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-ardl-bounds-test
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