Regression modelMulti-dimensional VAR
全球向量自回归模型
全球向量自回归模型（GVAR）是一个大型宏观经济建模框架，通过贸易和金融渠道将多个国家（或地区）联系起来，允许一个国家的冲击在全球系统中传播。该模型由 Pesaran 等人（2004）提出，通过估计以外国变量为条件的国家特定 VAR 模型，然后求解连接所有国家的系统，来解决国际 VAR 模型中的维度灾难问题。这种方法对于分析全球溢出效应和国际政策协调至关重要。
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来源
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/global-var
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