Regression modelVolatility models
BEKK-GARCH：多元条件波动率建模
BEKK-GARCH模型由Engle和Kroner（1995）提出，是一种多元GARCH模型，用于模拟一组金融收益序列随时间变化的条件协方差矩阵。该模型以Baba、Engle、Kraft和Kroner四位作者的名字命名，是量化跨多个资产或市场之间波动率溢出和动态相关性的主导框架，自20世纪90年代中期以来被金融经济学家和风险管理者广泛采用。
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来源
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/bekk-garch
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