Regression model
ARCH-LM检验用于波动率聚集
ARCH-LM检验是Robert Engle (1982)提出的用于自回归条件异方差的拉格朗日乘数诊断检验，用于拟合时间序列模型的残差。它检查误差方差是否随时间变化并聚集为平静期和动荡期，是拟合GARCH族波动率模型前标准的预检验。
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来源
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/arch-lm-test
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