Regression modelEconometrics / time series

面板格兰杰因果检验

面板格兰杰因果检验考察一个变量的滞后值在多个横截面单位随时间观测的条件下是否有助于预测另一个变量。它将经典的格兰杰因果框架扩展到面板数据，考虑了横截面异质性，并通过汇集各单位信息来增强推断能力。

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面板格兰杰因果检验

Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-granger-causality

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