Regression modelEconometrics / time series
时间变化参数自回归模型 (TVP-AR)
时间变化参数自回归 (TVP-AR) 模型扩展了经典的 AR 模型，允许其自回归系数随时间漂移，通常以随机游走的形式。该模型被构建为状态空间系统，能够在不施加固定断点的情况下捕捉单变量时间序列动态的渐进结构性变化。
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来源
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
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