Regression modelEconometrics / time series

时变参数固定效应模型

时变参数固定效应（TVP-FE）模型扩展了经典的双向固定效应面板回归，允许一个或多个斜率系数随时间变化，同时仍然控制未观测到的个体异质性。当预测变量对结果的影响在面板数据集的时间维度上不是恒定的，就会使用该模型。

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时变参数固定效应模型

面板数据固定效应模型状态空间模型（卡尔曼滤波器）傅里叶固定效应模型时变参数随机效应模型

来源

Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 9781107038875
Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Fixed Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-fixed-effects-model

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面板数据固定效应模型计量经济学↔ 比较
状态空间模型（卡尔曼滤波器）计量经济学↔ 比较

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傅里叶固定效应模型时变参数随机效应模型

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