Regression modelEconometrics / time series
面板 Johansen 协整检验
面板 Johansen 协整检验将 Johansen 的极大似然框架扩展到面板数据，允许研究人员检验多个非平稳变量在横截面单位之间是否存在长期均衡关系。它汇集了各个 Johansen 检验的似然比统计量，并将标准化平均值与标准正态分布进行比较，从而比单一国家的方法具有更高的功效。
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来源
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-johansen-cointegration
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