Regression modelEconometrics / time series
傅里叶 Johansen 协整检验
傅里叶 Johansen 协整检验在经典的 Johansen 迹检验和最大特征值检验的基础上，通过在向量误差修正模型 (VECM) 的确定性成分中嵌入低频傅里叶项来扩展这些检验。这使得在协整关系经历标准 Johansen 临界值无法处理的渐进、平滑的制度转变时，检验仍然有效。
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来源
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-johansen-cointegration
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