Regression modelRegime-switching
门限面板向量自回归模型
门限面板向量自回归（Threshold Panel VAR）扩展了标准向量自回归框架，以适应机制转换行为，即当门限变量跨越临界水平时，变量间的关系会发生变化。该模型由Hansen（1996）引入，并由Caner和Hansen（2001）应用于面板数据，它允许不同机制（例如，经济扩张期与衰退期）之间存在不同的动态关系，同时利用了面板数据的截面维度。这种非线性框架能够捕捉依赖于状态的政策效应和经济机制。
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来源
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/threshold-panel-var
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