Hypothesis testCausality
Dolado-Lütkepohl Granger因果检验
Dolado和Lütkepohl (1996)提出的Dolado-Lütkepohl (DL)检验是一种改进的Wald程序，用于检验向量自回归 (VAR) 系统中变量可能为单位根或协整时的Granger因果关系。通过拟合一个比必需阶数稍高的VAR模型，并将Wald统计量限制在最初的p个滞后块上，该检验可以在无需预先检验协整或转换为误差修正形式的情况下，恢复标准的卡方渐近分布。
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来源
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
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