Regression modelEconometrics / time series
贝叶斯分位数-分位数回归
贝叶斯分位数-分位数（BQQ）回归通过用贝叶斯后验推断取代频率派局部线性估计，扩展了Sim-Zhou分位数-分位数框架。对于每一对分位数（结果的分位数θ，预测变量的分位数τ），该方法会产生斜率的完整后验分布，从而能够对整个双变量分位数曲面进行不确定性量化——这在样本量适中且尾部分位数稀疏时是一个关键优势。
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来源
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Yu, K., & Moyeed, R. A. (2001). Bayesian quantile regression. Statistics and Probability Letters, 54(4), 437–447. DOI: 10.1016/S0167-7152(01)00124-9 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/bayesian-quantile-on-quantile-regression
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