Regression modelEconometrics / time series
时变参数Zivot-Andrews单位根检验
时变参数Zivot-Andrews检验通过允许回归系数随时间演变，扩展了经典的Zivot-Andrews (1992) 结构性断裂单位根检验。该方法不假设在整个样本中参数固定不变，而是允许自回归动态和断裂时间通过状态空间或滚动框架进行调整，从而在经济关系逐渐变化时提高了鲁棒性。
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来源
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
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