Regression modelEconometrics / time series
傅里叶结构向量自回归 (Fourier SVAR) 模型
傅里叶 SVAR 模型将傅里叶级数近似整合到结构向量自回归 (SVAR) 框架中，使得模型能够在无需预先了解断点日期的情况下，捕捉多元时间序列中平滑、渐进的结构性断裂和时变动态。该模型在保持对低频参数漂移的稳健性的同时，能够恢复结构性冲击及其传播效应。
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来源
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-svar-model
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