Regression modelEconometrics / time series
时变参数结构向量自回归模型 (TVP-SVAR)
时变参数结构向量自回归模型 (TVP-SVAR) 扩展了经典的结构向量自回归模型，允许简化形式的系数和结构冲击矩阵随时间连续演变。该模型通过贝叶斯马尔可夫链蒙特卡洛 (MCMC) 方法进行估计，能够捕捉变化的传导机制和异方差性波动，使其成为政策制度和经济关系发生变化的实证宏观经济学中的主力模型。
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来源
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Nakajima, J. (2011). Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications. IMES Discussion Paper Series 2011-E-9, Bank of Japan. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-svar-model
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