Regression model
ARDL 边界检验（Pesaran 边界检验）
ARDL 边界检验是一种自回归分布滞后（Autoregressive Distributed Lag, ARDL）方法，用于检验时间序列之间是否存在协整（长期水平）关系，由 Pesaran、Shin 和 Smith 于 2001 年提出。与 Johansen 程序不同，无论变量是 I(0)、I(1) 还是两者的混合，该检验都有效，并且在样本量约为 30 至 80 的小样本中比 Johansen 程序更可靠。
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来源
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/ardl-bounds-test
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- Johansen协整检验与向量误差修正模型金融学↔ 比较
- 非线性自回归分布式滞后（NARDL）模型计量经济学↔ 比较
- 普通最小二乘法 (OLS) 回归计量经济学↔ 比较
- 向量误差修正模型 (VECM)计量经济学↔ 比较
被引用于
贝叶斯ARDL边界检验协整检验（Johansen / Engle-Granger）完全修正OLS (FMOLS) 估计量傅里叶ARDL边界检验格兰杰因果检验Johansen协整检验与向量误差修正模型非线性自回归分布式滞后 (NARDL) 模型非线性ARDL (NARDL) 边界检验非线性恩格尔-格兰杰协整非线性自回归分布式滞后模型 (NARDL)非线性向量误差修正模型（非线性VECM）面板非线性自回归分布式滞后（Panel NARDL）模型Pooled Mean Group (PMG) 估计量稳健ARDL边界检验协整稳健非线性自回归分布式滞后 (Robust NARDL) 模型结构断裂ARDL边界检验结构性断点恩格尔-格兰杰协整检验阈值回归时变参数ARDL边界检验时变参数NARDL (TVP-NARDL)向量自回归 (VAR) 模型向量误差修正模型 (VECM)