Regression modelEconometrics / time series

非线性向量误差修正模型（非线性VECM）

非线性VECM通过允许向长期均衡调整的速度根据偏离均衡的符号、幅度或状态而不同，从而扩展了标准的线性VECM。它捕捉了标准VECM会忽略的协整时间序列系统中不对称或阈值驱动的动态。

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非线性向量误差修正模型（非线性VECM）

Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/nonlinear-vecm

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