Regression model
异方差的 Breusch-Pagan 检验
Breusch-Pagan 检验由 Trevor Breusch 和 Adrian Pagan 于 1979 年提出，是一种用于检验异方差的拉格朗日乘数检验。异方差是指回归模型误差项的方差随解释变量的变化而变化的状况。该检验通过将 OLS 残差的平方对候选变量进行回归，并检查这些变量是否能解释残差的任何变异性来工作，若能则表明常数方差假设被违反。
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来源
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/breusch-pagan-test
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