Regression model

马尔可夫状态转换模型 (MS-AR / MS-VAR)

马尔可夫状态转换模型允许时间序列的参数在由马尔可夫链控制的隐藏状态之间概率性地变化。该模型由 Hamilton (1989) 提出，并由 Kim 和 Nelson (1999) 进一步发展，能够自动识别经济周期中的扩张和收缩等阶段。

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马尔可夫状态转换模型 (MS-AR / MS-VAR)

Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383

ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/markov-switching

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