Regression modelEconometrics / time series
增广迪基-福勒 (ADF) 单位根检验
增广迪基-福勒检验是确定单变量时间序列是否包含单位根——即序列是否非平稳——的标准程序。它通过包含滞后差分项来扩展原始的迪基-福勒检验，这些滞后差分项吸收了残差中的序列相关性，使得该检验对于经济和金融领域遇到的各种时间序列过程都有效。
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来源
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
选用哪种方法？
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- 自回归积分滑动平均模型 (ARIMA)计量经济学↔ 比较
- 恩格尔-格兰杰协整检验计量经济学↔ 比较
- KPSS平稳性检验计量经济学↔ 比较
- Phillips-Perron单位根检验计量经济学↔ 比较
- Zivot-Andrews 结构性断点检验计量经济学↔ 比较
被引用于
自回归积分滑动平均模型 (ARIMA)自回归模型 (AR)贝叶斯增广迪基-富勒单位根检验贝叶斯 Phillips-Perron 单位根检验恩格尔-格兰杰协整检验傅里叶增广迪基-富勒单位根检验傅里叶-Phillips-Perron (Fourier PP) 单位根检验傅里叶 Zivot-Andrews 单位根检验格兰杰因果检验非线性增广迪基-福勒单位根检验 (KSS检验)非线性 PP 单位根检验面板ADF单位根检验Hadri面板单位根检验 (Panel KPSS Test)面板 Phillips-Perron 单位根检验面板 Zivot-Andrews 结构性断点单位根检验Phillips-Perron单位根检验稳健增广迪基-福勒（ADF）单位根检验稳健 Phillips-Perron (PP) 单位根检验结构性断点单位根检验 (Structural Break ADF Unit Root Test)结构突变自回归模型结构性断点KPSS检验结构断裂OLS结构性断点 Zivot-Andrews 单位根检验时变参数Zivot-Andrews单位根检验Toda-Yamamoto 因果检验Zivot-Andrews 结构性断点检验