Regression modelEconometrics / time series

结构性断点 Johansen 协整检验

结构性断点 Johansen 协整检验将标准的极大似然 Johansen 程序扩展到多元时间序列表现出水平移位或趋势断点的设定中。通过在向量误差修正模型 (VECM) 中纳入虚拟变量或断点回归量，该检验可在不混淆真实的长期关系与制度变化的情况下确定协整秩。

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结构性断点 Johansen 协整检验

结构断裂ARDL边界检验结构性断点恩格尔-格兰杰协整检验含结构性断点的向量误差修正模型 (SB-VECM)向量误差修正模型 (VECM)Zivot-Andrews 结构性断点检验傅里叶 Johansen 协整检验稳健Johansen协整检验

来源

Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/structural-break-johansen-cointegration

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