Regression modelEconometrics / time series
自回归模型 (AR)
p阶自回归模型——AR(p)——将时间序列的当前值表示为其自身p个最新过去值的线性函数，再加上一个白噪声误差项。它是Box-Jenkins时间序列模型家族的基本组成部分，广泛用于预测平稳的经济和金融序列。
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来源
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/autoregressive-model
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