Regression modelEconometrics / time series
傅里叶广义最小二乘法 (Fourier Generalized Least Squares)
傅里叶广义最小二乘法 (Fourier GLS) 将低频三角函数（傅里叶）项嵌入广义最小二乘法框架中，以捕捉时间序列中平滑、渐进的结构性变化，而无需研究者指定断点发生的时间或数量。该方法在单位根检验和协整分析中尤其受到重视，因为在这些分析中，传统的断点假设可能过于武断。
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来源
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-gls
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