Regression modelEconometrics / time series
时变参数Engle-Granger协整
时变参数（TVP）Engle-Granger协整扩展了经典的Engle-Granger两步框架，它允许综合序列之间的长期关系随时间演变。协整系数不再被假定为固定的协整向量，而是被建模为随机过程——通常通过随机游走——并使用卡尔曼滤波或相关的状态空间方法进行估计。
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来源
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
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