Regression modelEconometrics / time series

傅里叶向量自回归模型

傅里叶向量自回归（VAR）模型通过用傅里叶三角函数分量替换固定的确定性项，扩展了标准的向量自回归模型，从而允许截距（以及可选的趋势）随时间平滑、渐进地变化。这消除了在多元时间序列系统中预先指定结构性断点的数量、时机或形状的需要。

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傅里叶向量自回归模型

Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-var-model

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