Regression modelEconometrics / time series
Robust System GMM
Robust System GMM 是一种两步法面板数据估计量，它将 Blundell 和 Bond (1998) 的差分和水平矩条件与 Windmeijer (2005) 的两步法方差有限样本校正相结合，即使在因变量滞后、个体固定效应和潜在内生回归变量的短面板中也能产生有效的推断。
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来源
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/robust-system-gmm
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