Regression modelEconometrics / time series

稳健Johansen协整检验

稳健Johansen协整检验将经典的Johansen（1988, 1991）似然比框架（用于确定多元I(1)系统的协整秩）扩展到标准高斯假设失效的情形，特别是当数据表现出异常值、厚尾创新或条件异方差时。稳健修正通过调整残差、重新加权观测值或自举临界值，使得在这些违背假设的情况下秩推断仍然有效。

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稳健Johansen协整检验

Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. DOI: 10.1017/s0266466609990776 ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/robust-johansen-cointegration

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