Regression modelEconometrics / time series
傅里叶格兰杰因果检验
傅里叶格兰杰因果检验通过在向量自回归（VAR）方程中嵌入低频傅里叶项，扩展了经典的格兰杰因果关系框架，使得因果关系能够随时间逐渐变化，而无需研究人员预先指定结构性断裂的数量或位置。
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来源
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-granger-causality
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