Regression modelEconometrics / time series

Fourier DCC-GARCH 模型

Fourier DCC-GARCH 模型是对 Engle 的动态条件相关 GARCH 框架的扩展，它将傅里叶三角函数项嵌入条件均值或方差方程中。这使得模型能够在不要求知道结构性断点数量或时间的情况下，近似波动率动态和资产间相关性的平滑、渐进式结构性变化。

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Fourier DCC-GARCH 模型

来源

Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-dcc-garch

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