Regression modelEconometrics / time series
傅里叶自回归积分滑动平均模型
傅里叶自回归积分滑动平均（ARIMA）模型在标准ARIMA模型的基础上增加了三角正弦和余弦项，使其能够在不预先指定断裂的确切时间或数量的情况下，捕捉平滑、渐进的结构性变化和灵活的非线性季节性。该模型广泛应用于宏观计量经济学和金融学中，用于处理表现出缓慢演变动态的时间序列。
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来源
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-arima-model
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- 自回归积分滑动平均模型 (ARIMA)计量经济学↔ 比较
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