Regression modelEconometrics / time series

非线性ARCH模型 (NARCH)

Higgins和Bera（1992）提出的非线性ARCH（NARCH）模型扩展了Engle最初的ARCH框架，它允许方差的幂变换项从数据中估计，而不是固定为二。这种灵活性能够捕捉金融和宏观经济时间序列中更广泛的方差动态。

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非线性ARCH模型 (NARCH)

自回归条件异方差 (ARCH) 模型 EGARCH model GARCH 模型（波动率预测）随机波动率模型 (Heston)傅里叶自回归条件异方差模型 (Fourier A…

来源

Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/nonlinear-arch-model

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