Regression modelEconometrics / time series

贝叶斯随机效应模型

贝叶斯随机效应模型将面板数据随机效应与贝叶斯先验框架相结合，允许将单位特定效应视为来自总体分布的抽样，其超参数通过数据进行估计。这会产生正则化、量化不确定性的估计，这些估计在不同单位之间“借用强度”——这对于短面板、稀疏组或频率论方差分量估计不稳定的情况尤其有价值。

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Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-1107038691

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/bayesian-random-effects-model

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