Regression model
霍尔特-温特斯三指数平滑法
霍尔特-温特斯三指数平滑法是一种预测模型，它通过添加季节性成分扩展了霍尔特的双指数平滑法，由彼得·温特斯于1960年基于查尔斯·霍尔特的工作引入。它跟踪三个不断变化的量——水平、趋势和季节——并将它们结合起来预测连续时间序列。
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来源
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/holt-winters
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- ARIMA（自回归积分滑动平均）模型计量经济学↔ 比较
- 简单和双指数平滑 (SES / Holt)计量经济学↔ 比较
- 状态空间模型（卡尔曼滤波器）计量经济学↔ 比较
- 结构时间序列模型（基本结构模型）计量经济学↔ 比较