Regression modelEconometrics / time series
傅里叶系统GMM
傅里叶系统GMM将傅里叶三角函数项嵌入Blundell和Bond（1998）的系统GMM估计量中，以适应动态面板数据中平滑、渐进的结构性断裂。通过添加正弦和余弦分量作为回归量，该估计量可以在无需事先了解断裂日期的情况下，捕捉未知且可能存在的多个制度转变，同时保留了基于工具变量的内生性控制和个体固定效应。
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来源
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-system-gmm
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- Arellano-Bond GMM 估计量计量经济学↔ 比较
- 动态面板数据模型计量经济学↔ 比较
- 傅里叶ARDL边界检验计量经济学↔ 比较
- Fourier Arellano-Bond GMM计量经济学↔ 比较
- 面板系统GMM（Blundell-Bond估计量）计量经济学↔ 比较
- 结构性断裂系统GMM计量经济学↔ 比较