Regression modelEconometrics / time series

面板季节性自回归积分滑动平均模型

面板季节性自回归积分滑动平均（Panel SARIMA）模型将季节性自回归积分滑动平均（SARIMA）框架应用于面板数据，为多个横截面单位拟合个体或汇总的季节性时间序列模型。它同时捕捉非季节性和季节性自相关、趋势和周期性，适用于多个实体随时间共享共同季节性结构的数据集。

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面板季节性自回归积分滑动平均模型

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来源

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. ISBN: 978-0470272848
Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-sarima-model

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