Hypothesis testAutocorrelation
Ljung-Box Q自相关检验
Ljung-Box Q检验是由Ljung和Box（1978）提出的一种诊断性综合检验（portmanteau test），用于评估时间序列残差序列中的一组自相关系数是否联合为零。它被广泛用于评估拟合时间序列模型（尤其是ARIMA模型）的充分性，通过检验剩余残差是否表现出任何系统模式。该检验适用于计量经济学、金融学以及任何依赖时间数据建模的领域。
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来源
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/ljung-box-test
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- ARIMA（自回归积分滑动平均）模型计量经济学↔ 比较
- 布雷施-戈弗雷序列相关LM检验计量经济学↔ 比较
- 德宾-沃森自相关检验计量经济学↔ 比较