Regression modelMixed-frequency volatility
GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS 将波动率分解为短期（GARCH）和长期（MIDAS）分量，允许低频宏观经济变量驱动中期波动率，而高频收益率则控制日常波动。该框架由 Engle 和 Ghysels (2012) 提出，巧妙地分离了波动率的时间尺度。该方法在理解宏观条件（增长、通货膨胀）如何驱动风险溢价以及改进波动率预测方面非常强大。
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来源
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/garch-midas
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