Regression modelQuantile dynamics
Quantile VAR
Quantile VAR 估计多元系统在不同分布分位数下的脉冲响应，揭示了冲击如何在条件分布中异质传播。该方法由 Koenker and Xiao (2006) 提出，并由 White et al. (2015) 应用于风险度量，它揭示了基于均值的 VAR 分析无法察觉的尾部行为和传染效应。这对于风险管理以及理解危机传播方式与正常时期有何不同至关重要。
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来源
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/quantile-var
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