Regression modelEconometrics / time series
面板分位数-分位数回归
面板分位数-分位数（QQ）回归联合地将结果分布的任何分位数映射到时间序列观测的多个横截面单元上的预测变量分布的任何分位数。它将 Sim 和 Zhou (2015) 的横截面 QQ 框架推广到面板设置，揭示了完整的依赖曲面，而不是单一的平均效应，同时通过固定效应或随机效应校正来处理个体异质性。
阅读完整方法
仅限会员
登录使用免费账户登录即可阅读本节。
方法图谱
相关方法的邻域——选择一个节点以展开探索。
来源
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
选用哪种方法？
将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
- 面板固定效应模型计量经济学↔ 比较
- 面板广义最小二乘法 (Panel GLS)计量经济学↔ 比较
- 面板格兰杰因果检验计量经济学↔ 比较
- 面板普通最小二乘法（汇总普通最小二乘法）计量经济学↔ 比较
- 面板随机效应模型计量经济学↔ 比较
- 分位数-分位数（QQ）回归计量经济学↔ 比较