Regression modelEconometrics / time series
时变参数差分 GMM
时变参数差分 GMM 将 Arellano-Bond 一阶差分 GMM 估计量用于动态面板，并结合状态空间或局部平滑框架，允许回归系数随时间漂移。它能处理内生性和滞后因变量，同时放宽了结构关系在所有时期保持不变的假设。
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来源
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
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